個人情報を握られて脅されたりしたら、いきなり警察に行くのではなく、まずは事務所にすべての経緯と脅された事実を説明して、警察への相談も検討中ですが会社として対応の予定はあるのですか？と尋ねましょう。
本社がベストですが言葉の壁もあるので、難しければ日本支社へ。
脅された証拠はスクショなり魚拓なりでしっかり保存しましょう。
特に大○疑惑でアウトしろと指示しているスクショがあれば強いです。これは完全に犯罪教唆ですから。
事務所の返答次第で警察に相談しましょう。担当は生活安全課です。